Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett rörligt medelvärde. Volatiliteten är baserad på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar Bollinger Bands dynamiska karaktär betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskning BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Beräkning. Bollinger Bands består av ett mellank band med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder. En enkel glidande medel används eftersom standardavvikelseformeln också använder ett enkelt glidande medelvärde Utseendet - back-perioden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla rörliga genomsnittet. De yttre banden är vanligen inställda 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningar kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att man gör små inkrementella justeringar av standardavvikelse multiplikatorn Ändra antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelse multiplikatorn En ökning i den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multiplicerare till 2 Bollinger föreslår att standardavvikelsen multipliceras till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standard devi ation multiplikator till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms En W-Bottom bildas i en downtrend och innebär två reaktionslågor. Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktion låg form Den här lågen är vanligtvis men inte alltid under det lägre bandet. För det andra finns en studsa mot mittbandet. Tredje, det finns ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan Att hålla över det lägre bandet på testet visar mindre svaghet vid den sista nedgången Fjärde är mönstret bekräftat med en stark dragning från den andra låga och en motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W-botten i januari-februari 2010 Först bildade beståndet en reaktion lo w i januari svart pil och bröt under underbandet Second, det var en studsa tillbaka över mittbandet Tredje, börsen flyttade under januari månad och höll över det lägre bandet Även om 5-Feb spiken låg bröt nedre bandet, Bollinger Bands beräknas med slutkurs, så signaler bör också baseras på stängningspriser. Fjärde, börsen ökade med expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari höga. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är topparna vanligtvis mer komplicerade och ritade Utöver botten Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande tops. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbeltopp. Reaktionshöjderna är inte alltid lika. Den första höga kan vara hög r eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatt av W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första förser en säkerhet en reaktion högt över det övre bandet För det andra finns det en återgång mot mittbandet Tredje, priserna flyttar sig över den tidigare höga men misslyckas med att nå det övre bandet Detta är ett varningsskylt Otillräckligheten för den andra reaktionen högt för att nå övre bandet visar avtagande momentum, som kan förskjuta en trendomvandling Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller bearish indikatorsignal. Kort 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien rörde sig över övre bandet i april Det var en pullback i maj och då ett annat tryck över 90 Även om beståndet rörde sig över det övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en beari sh divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Chart 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppåtriktningen Efter en återgång under 20-dagars SMA-mitt Bollinger Band, Behållaren flyttade till ett högre högt över 17 Trots det här nya högt för flytten gick priset inte över det övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktiebrottet stödde en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att denna M-top är mer komplexa eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på båda sidor av toppblå pilen. Den här framväxande toppen bildade ett litet huvud och axlarmönster. Signal Walking the Bands. Moves över eller under bandet är inte signaler i sig Som Bollinger sätter det, Rörelser som berör eller överträffar banden är inte signaler, men snarare taggar På framsidan av det visar en flyttning till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet Momentumoscillatorn fungerar mycket på samma sätt Överköp är inte nödvändigtvis hausse Det krävs styrka för att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uptrend Likaså kan priserna gå med bandet med många handen under en stark upptränna Tänk på det en stund Övre bandet är 2 standardavvikelser över 20-tiden Enkelt glidande medelvärde Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band. Ett övre bandslag som inträffar efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend. Precis som en stark upptrend producerar många övre bandtaggar, är det också Vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. Den 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger inköpsmöjligheter före nästa bandets övre band. Kort 6 visar Air Products APD med en överskott och nära överbandet i mitten av juli. Först märker du att det här är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte svag Ness Trading blev platt i augusti och 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under lågbandet Priser och 20-dagars SMA kom upp i september Sammantaget stängde APD över övre bandet vid minst fem gånger över en fyra månadersperiod Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalsindex CCI-dips under -100 anses vara överlämnade och flyttas tillbaka över -100-signalen början på en oversold-studsning grön prickad linje Övre bandetiketten och avbrottet startade Uptrend CCI identifierade sedan handlingsbara dragbacks med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad ner i underbandet. Aktien bröt i januari med en supportbrott och stängt under underbandet Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. T bryta och initialt nära underbandet signalerade en downtrend Som sådant användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer Ett drag över 100 är överköpt Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av downtrend-rött pilar Detta system utlöste två goda signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådana kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga Enligt Bollinger, bör innehålla 88-89 av prisåtgärder som gör ett drag utanför banden. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas som baisse eller som sälja signal Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som tand ensam verktyg Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Band och SharpCharts. Bollinger Bands finns i SharpCharts som prisöverlag. Som med ett enkelt rörligt medel bör Bollinger Bands visas utöver ett pris Plot När du väljer Bollinger Bands visas standardinställningen i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra talet 2 sätter standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden Dessa Standardparametrar ställer banden 2 standardavvikelser över under det enkla glidande medeltalet Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare tidsram Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Adding Tekniska Indikatorer. b, Procent bb Procent b var en av de första två indikatorerna härrörande från Bollinger Bands. Den använder en variant på formeln för Stochastics b visar placeringen av den senaste stängningen inom Bollinger Bands Vid 1 0 ligger slutet på övre bandet , Vid 0 0 är slutet vid det nedre bandet och vid 0 5 är slutet vid mittbandet. En b-läsning av 1 1 betyder att du är över det övre bandet med 10 av bandens bredd. -0 2 betyder att Du är under det nedre bandet med 20 av bandens bredd För att göra analysen lättare ger vi dig möjlighet att plotta två smoothings av b b1 och b2 b1 är en tre perioders utjämning av b och b2 är en tre perioders utjämning av b1 Dessa liknar de smoothings som används för stokastik, förutom att vi använder exponentiella medelvärden. B är ett användbart verktyg för att identifiera skillnader, diagnostisera toppar och bottnar och mönsterigenkänning b används också i stor utsträckning i handelssystemkonstruktion. Det är perfekt för att upptäcka när en ny hög eller låg är en ny absolut extrem, men inte en ny extrem i förhållande till Bollinger Bands. BandWidth BandWidth var en av de första två indikatorerna från Bollinger Bands BandWidth visar hur bred Bollinger Bands är som en funktion av mittbandet Formeln är upperBB - lowerBB middleBB. Den mest populära användningen av BandWidth är att identifiera The Squeeze, som är en 125-tiden låg för indikatorn, och är väldigt användbar för att diagnostisera början på trenderna Motsatsen till The Squeeze, The Bulge, är användbar för att diagnostisera slutet på trenderna. Förutom BandWidth-linjen drar vi Två referenslinjer för att ge en känsla av var den aktuella BandWidth står i relation till historien Den övre raden representerar den högsta BandWidth under 125 perioder Bulge när den berörs Den nedre raden r epresents den lägsta BandWidth under de senaste 125 perioderna Squeeze när berörd. För det sista finns det ett alternativ att plotta en tre perioders utjämning av BandWidth för att hjälpa till att identifiera och klargöra vändpunkter. BBImpulse BBImpulse härleds från b Dess värde är den periodiska förändringen av b, Så om b var 0 45 denna period och 0 20 sista perioden är nuvärdet av BBImpulse 0 25 Vi presenterar två referensnivåer på diagrammet, en varningsnivå och en impulsnivå Generellt rör marknaden sig i riktning mot de senaste varningarna och eller impulser utom i slutet av ett drag där man kan dra nytta av utmattningssvängningssignaler från denna indikator Ian Woodward sysslar med BBImpulse för sina Kahuna-signaler med hjälp av nyckelnivåerna 0 24 och 0 40 Se beskrivningen för indikatorn Stochastic Impulse. BandWidth Delta BandWidth Delta Avbildar drivkraften för BandWidth och är användbar för att diagnostisera topparna och trågarna i BandWidth som markörer för potentiella trendändringar. Denna indikator är särskilt användbar när man försöker t o analysera potentialen för konsolideringar eller reverseringar efter stora rörelser Du kan tänka dig BandWidth Delta som förstoringsglas för BandWidth. Bandbredd Bandwidth-procent BandWidth använder formeln för Stochastics för att normalisera BandWidth som funktion av dess n-dagars återkallningsperiod 125 - perioder är standardvärdet, men du kan välja din egen återkänningsperiod 1 0 motsvarar högsta BandWidth under de senaste n perioderna, medan 0 0 motsvarar den lägsta BandWidth under de senaste n perioderna Om du använder 125 som återkallningsperiod , då 0 0 Squeeze och 1 0 The Bulge Tolkningarna liknar BandWidth, men vissa hittar normaliserad eller sluten presentation mer intuitiv BandWidth tillsammans med b är två primära byggstenar för Bollinger Band trading systems. BBIndex BBIndex är en Klassisk överköpt överlämnad indikator liknande i applikation till Commodity Channel Index CCI Det kan faktiskt ses som en modern version av CCI Match perioden till den trend som du handlar, 20 är standard, och använd plus minus 2 0 som de grundläggande överköpta överlämnade referensnivåer med plus minus 3 0 som extrema nivåer BBIndex är också ett utmärkt divergensverktyg och är därför användbart för att identifiera början och slutet på trends. BBMomentum BBMomentum måttpris rör sig som en Funktionen av bredden av Bollinger Bands BBMomentum s-värdet är n-periodens prisförändring dividerat med övre bandet minus det nedre bandet Ett bra utgångsvärde för n är halva längden av Bollinger Band-beräkningen Så om du använder 20 - period Bollinger Bands, prova 10 perioder för BBMomentum. BBMomentum normaliserar momentum med bredden på Bollinger Bands. I flyktiga tider tar det en stor prisförändring för att skapa samma BBMomentum-läsning än en mycket mindre förändring skulle skapa i lugna tider. BBMomentum kan vara Tänkt på som en form av volatilitet-normaliserad momentum och kan användas som någon annan momentumindikator används. BBTrend BBTrend utnyttjar de sätt på vilka Bollinger Bands of diffe Hyreslängder interagerar för att avgöra huruvida marknaden trender eller inte. Bland de vanliga tekniska indikatorerna är det genomsnittliga riktningsindexet ADX och Choppiness Index som har samma syfte. Du kan välja de två tidsperioderna, korta och långa 20 och 50 är standardvärdena, men 10 och 30 eller 40 kan vara mer attraktiva för kortfristiga näringsidkare. I motsats till de traditionella trendindikatorerna kombinerar BBTrend riktningsinformation med trendinformationen. Läsningar under noll indikerar negativa trender och avläsningar över noll indikerar positiva trender. Ju längre läsningen är bort från noll desto starkare trend. BBAccumulation BBAccumulation kombinerar tre volymindikatorer, ackumuleringsfördelning AD, Intraday Intensity II och On Balance Volume OBV i ett Bollinger Band Framework Första indikatorerna normaliseras med b, då de kombineras OBV undersöker den periodiska förändringen, II undersöker stängningsplatsen i periodisk intervall och AD undersöker förhållandet mellan det öppna och nära det periodiska intervallet När de normaliseras så att de är jämförbara, tillsammans ger de en utmärkt bild av utbudets efterfrågningsegenskaper för en säkerhet. BBPersist BBPersist är enkelt och elegant att räkna applikation som räknar höjder över det övre Bollinger Band och låger under det lägre Bollinger Band och nätter dem för att skapa en indikator BBPersist visar balansen mellan styrka och svaghet över tiden och är till stor hjälp vid diagnostisering av det svåra analytiska problemet, promenad upp eller ner i banden. Allmänna volymindikatorer är avsedda att klargöra utbudsbehovsrelationerna På marknaden Två analysmetoder är vanliga, trend och divergens För standardversionerna är trendanalysen vanligtvis det första steget med varningar som genereras som skillnader mellan pris och indikatoråtgärd utvecklas. Volym Detta är ett enkelt stapel av transaktionsvolymen registrerad för varje period som anges i diagrammet ovan Ett glidande medel ingår för att identifiera höga och l Volymperioder Du kan ange antalet perioder i genomsnitt 50 är standardvärdet. Normaliserad volym Normaliserad volym är volym dividerad med ett medelvärde. Denna plot har två huvudanvändningar som gör att du kan bedöma om volymen är hög eller låg i relativ grund och det gör det möjligt att jämföra volymnivåer från utgåva till emission Du kan ange antalet perioder i medeltalet 50 är standard Den horisontella linjen vid 100 är där volymen för den perioden är lika med dess n-periodsmedel. Det kan vara användbart att tänka på volymen Så högt när det är över 125 och lågt när det är under 80. På balansvolym Balansvolym OBV är en av de äldsta och mest kända för alla volymindikatorer OBV populariserades av Joe Granville och är en bra trendindikator OBV tillägger volym till en löpande summa när priset går framåt och subtraherar volymen från löpande summan när prissänkningen är avsett. Det är avsett att modellera de grundläggande kraven på utbud och efterfrågan som driver marknaden. En exponentiell utjämning är tillgänglig. Prisvärdestrend Pris-volym Trend PVT är David Marksteins variation på On-Balance Volume OBV där procentandelen ändras från period till period används för att analysera volymen. En exponentiell utjämning är tillgänglig. Accumulations-Distribution Accumulation-Distribution AD skapades av Larry Williams för att spåra köpa tryckackumulering och sälja tryckfördelning AD jämför utbudet mellan öppet och nära dagens omfång Det är ett koncept som är mycket nära relaterat till japanska ljusstake-diagram. En exponentiell utjämning är tillgänglig. Intra-Intensity Intraday Intensity II utvecklades av ekonomen David Bostian Denna indikator använder positionen för stängningen i förhållande till den höga och låga volymen. Det är meningen att spåra verksamheten hos institutionella handlare. Stora block flyttar marknaden i riktning mot deras orderflöde - alltmer så mot slutet. En exponentiell utjämning är tillgänglig I vissa program är denna indikator känd som Money Flow. Wynia Volume Profile Detta indikerar ator har utvecklats av Fred Wynia och använder en zigzag-funktion för att filtrera pris och jämför sedan volymen i upp svängningar jämfört med svängningar. Indikatorvärdet är volymen i volymen i uppsvängningarna till volymen i nedsvängningarna eller vice versa Detta indikatorn är användbar för att upptäcka rallyer eller avkallar den otillräckliga backningen för att fortsätta. Sponsrad volymstyrd volym SV är en version av Intraday Intensity II från Jim Alphier som använder sanna höjder och låga istället för periodiska höjder och låga i beräkningen. Om du handlar något som har frekventa eller stora luckor, kan du använda den här versionen av II En exponentiell utjämning är tillgänglig. Interdag ackumulering Interdag ackumulering IA är en version av ackumulerings-distribution AD som använder sanna höga och låga istället för periodiska höga och låga i dess beräkning Om du handlar något som har frekventa eller stora luckor kan du använda den här versionen av AD. En exponentiell utjämning är tillgänglig. Omvandla volymen indi Cators i oscillator form ökar fokus på den kortsiktiga situationen snarare än den trendanalys som är vanligare med standardversionerna Skillnader är viktigare här, såväl som varningar som genereras när det övre Bollinger-bandet är märkt och indikatorn är under noll Eller vice versa För många av dessa indikatorer kan den enkla riktlinjen för hausseffekten över noll och baisse under noll vara ganska användbar. Akkumuleringsfördelning ackumuleringsfördelning AD är den slutna formen av ackumuleringsfördelning AD AD beräknas genom att ta n-period summan av AD och dividerar med n-perioden summan av volymen är resultatet en normaliserad AD som nu är jämförbar från emissionen för att utfärda 20 är standardperioden. Intradag Intensitet Intradag Intensitet II är den slutna formen av Intradag Intensitet II II beräknas genom att ta n-period summan av II och dela med n-period summan av volymen resultatet är en normaliserad II som nu är jämförbar från emission till emission 21 är standardperioden I vissa program den här indikatorn kallas Money Flow eller Money Flow. Sponsored Volume Sponsored Volume SV är den slutna formen av sponsrad volym SV SV beräknas genom att ta n-period summan av SV och dela med n-perioden summan av volymen resultatet är en normaliserad SV som nu är jämförbar från emission till emission 21 är standardperioden. Interdag ackumulering Interdag ackumulering IA är den slutna formen av interdag ackumulering IA IA beräknas genom att ta n-period summan av IA och dela med n-period summan Av volymen är resultatet ett normaliserat IA som är jämförbart från emission för att utfärda 20 är standardperioden. Money Flow Index MFI Money Flow Index MFI jämför volymen på uppe perioder till volymen på nollperioder på ett sätt som liknar Relative Strength Index Det typiska priset , högt lågt nära 3, används för att separera upp perioder från nere. Perioderna är medelvärda och ett förhållande upp till nere är taget. Du kan ange antalet perioder som används i beräkningen 14 är standardperioden. Volymvägd MACD VWMACD skapades av Buff Domeier och använder samma beräkning som MACD, men volymvägda medelvärden används istället för exponentiella medelvärden. De använda perioderna är 12, 26, 9 signaler Behandla exakt som du skulle MACD. Volume Oscillator Denna indikator betraktar ingenting annat än Volym Det är skillnaden mellan ett kort glidande medelvärde och en längre. Det används för att bekräfta volymmönster i förhållande till prismönster. Det kan till exempel användas för att bedöma om det finns tillräcklig volym för att stödja en rally eller en nedgång. kan ange antalet perioder som används i medelvärdena 10 och 20 är standardvärdena. Volymprisbekräftelseindikator VPCI är Buff Dormeiers s försök att kodifiera det gamla tekniska analysbegreppet om prisvolymbekräftelse i en teknisk indikator VPCI vann Dow Award 2007 Du kan läsa papperet komplett med exempel på användning här Det finns fyra prisvolymbekräftelsemöjligheter som denna indikator omfattar Stigande pris och volym, starka dem Och hausseffektivt Fallande pris och volym, svag försörjning, hausse Stigande pris och fallande volym, svag efterfrågan, baisse Fallande pris och stigande volym, starkt utbud, bearish. Direktivet rörelseriktning skapat av Wells Wilder analyserar dessa indikatorer prisstrukturen i det positiva och negativa komponenter, DMI och DMI, som många använder för att köpa och sälja signaler. Den mest intressanta funktionen är emellertid ett derivat av DMI-index som heter Average Directional Movement Index. ADX ADX indikerar om data trenden eller ej. Värden över 18 indikerar trender marknader medan värden under 18 är associerade med handelsmarknader Marknadsriktningen är också viktig, stigande är lika med ökad trendstyrka och fallande, minskande Du kan välja back-up-perioden 14 och 18-dagars beräkningsperioder är ganska vanliga. Vertical Horizontal Filter Tushar Chande s trendanalysverktyg jämför det avstånd som reste inom ett intervall till själva intervallet. I en helt trendig marknad d isteden reste och intervallet kommer att vara detsamma Formeln är intervallavstånd Eftersom det krävs allt mer resor för att täcka intervallet, är värdet av VHF-fall En 14-dagarsperiod är default. Choppiness Index Choppiness Index, utvecklad av EW Dreiss, använder Kaosprinciper för att mäta choppiness eller riktning av marknaden, om priserna trender eller om vi befinner oss i en konsolideringsperiod. Kärnidén är att jämföra den sammanlagda längden av alla staplarna i ett intervall bläcket med periodintervallet Låga värden under 38 indikera trending marknader upp eller ner och höga värden över 62 indikerar betydande priskonsolideringar. Aroon Indicator Aroon har utvecklats av Tushar Chande och är utformad för att identifiera riktning och storlek av en trend. Aroon består av 3 linjer Aroon Up, linjen över 70 indikerar en upp trend Aroon Down, linje över 70 indikerar en nedåtriktad trend och Aroon Oscillator, linje nära noll indikerar en konsolideringsfas ingen trend Tanken är att räkna antalet dagar sedan den höga av sprangen Ge det här är upplinjen och det låga av intervallet detta är nackdelen, ett annat enkelt koncept som kan producera förvånansvärt djup marknadsinsikt. Områdeindikatorn Utgiven av Jack L Weinberg i juni 1995-utgåvan av teknisk analys av beståndsavvikelse från medelvärdet är det mest grundläggande överköpta översoldningsverktyget Det uttrycker hur långt priserna har avvikit från medelvärdet, mätt med ett n-periodsmedel. Det verkliga värdet är procentavvikelsen från det genomsnittliga A 50-medeltalet är standard, även om 10- och 20- periodmedelvärden brukar användas som välmodighet Kanalindex CCI är ett överköpt översolgt verktyg som använder volatilitet som mätare och en gammal skalningskonvention som härrör från dess råvaru-futures-marknad arv 20 perioder är standard Se BBIndex för en modern version av denna indikator. Avgångstabell Avgångstabellen är en av de äldsta tekniska studierna. Det mäter skillnaden mellan två glidande medelvärden av pris, en kort och en lång. Den primära användningen är som en trend Identifieringsverktyg, men det kan vara anställt för att identifiera överköpta och överlämnade villkor samt 10 och 20 är standardperioden. MACD Gerald Appel skapade MACD, ett avgångsdiagram med ytterligare ett extra tillägg som fungerar som en signallinje. MACD-linjen i sig är skillnaden mellan ett kort och ett exponentiellt genomsnitt för lång tid Signallinjen är ett exponentiellt genomsnitt för MAC-linjen i n-tiden. Standardperioderna för det korta, långa och exponentiella medlet är 12, 26 och 9 respektive MACD-histogram är Skillnaden mellan MACD-linjen och signalen och används som ett tidigt varningssystem för förändringar i trend. Momentum Momentum är punktändringen av priset under en viss tidsperiod och kan vara den mest elementära indikatorn i teknikerens verktygskista Futures traders sägs att föredra MTM över förändringshastigheten, vilket visar den procentuella förändringen, eftersom den modellerar deras vinst och förlust bättre. Den andra perioden är för ett exponentiellt rörligt medelvärde av MTM 12 är standard pe riod för MTM och 10 är standardperioden för utjämningen, men du kanske vill försöka tre. Rate of Change Rate of Change är den procentuella skillnaden i pris under en viss period Lagerhandlare sägs att föredra ROC över Momentum eftersom det är direkt jämförbar från emission till emission och tid och tid 12 är standardperioden för ROC. Chande Momentum Oscillator CMO är Tushar Chande s försök att fånga upp helt momentum Tanken är att separat summera upp och ner momentum under en given period och jämföra dem med en normaliserad Förhållande Du kan ange återkallningsperioden 14 är default. Relative Momentum Index Detta är Roger Altmans momentanvariation på Welles Wilder s Relative Strength Index, RSI Istället för att ackumulera - prisändringar, ackumuleras RMI-förändringar i momentum Över 70 anses vara överköpt och under 30 överlämnas Den första parametern är dagarna för beräkning av momentum, standardvärdet är 4 Den andra parametern är tidsramen, standarden är 14 OBS RMI RSI när tidsramen är th e samma och RMI-momentet inställt på 1.Relative Strength Index Welles Wilder s Relative Strength Index, RSI, är ett klassiskt tekniskt analysverktyg som jämför styrka på upp dagar till svaghet på nedåt dagar. De fasta värdena på 70 överköpta och 30 överlämnade är de flesta Används ofta som signalnivåer Men i en hausseformad miljö kan 80 och 40 passa bättre och 60 och 20 används ofta på björnmarknader. Många analytiker använder svängningarna av RSI genom olika nivåer för att definiera tjur - och björmarknader. Normaliserad RSI Se RSI-plottning 50-dagars standardavvikelse Bollinger Bands på RSI gör det möjligt för analytiker att avstå från fasta nivåer och fokusera på indikatoråtgärd. Det övre bandet tjänar samma roll som RSI 70 överköpt och det lägre bandet tjänar samma roll som RSI 30 översoldas här Gå ett steg längre och skapa en normaliserad RSI genom att plotta b av RSI med 50-dagars Bollinger Bands. Formeln är. Normaliserad RSI RSI - LowerBB RSI upperBB RSI - lowerBB RSI Så nu fungerar 0 0 som översold och 1 0 fungerar som över Bought. Tochastic RSI Stochastic RSI är resultatet av ett äktenskap med två indikatorer, Stochastics och Relative Strength Index Tolkning är enklare och tydligare än för RSI ensamma. De allmänna reglerna är desamma som för RSI, Stochastics eller andra överköpta över - Säljindex Divergensanalys är speciellt användbart Matematiskt Stokastiskt RSI är en n-period Stokastisk för en m-period RSI Standardvärdena för n och m är vanligtvis 14 Se normaliserad RSI för vår version av denna metod där RSI normaliseras med Bollinger Bands Stochastic RSI skrevs av Tushar Chande. Qstick Qstick är ett glidande medelvärde av kropparna av japanska ljusstakar. Relationen mellan den öppna och den nära Qstick är negativ när stängningarna har varit mindre än den öppna i genomsnitt och positiva när stängningarna har varit större än öppnar ett genomsnitt Således är det en titt på den interna trenden i prisstrukturen 5-10 dagars perioder är vanligast Qstick är avlägset relaterad till ackumulatio N-Distribution. Ultimate Oscillator Detta är Larry Williams viktad momentumoscillator Ultimate Oscillator är en kombination av tre olika individuella oscillatorer av olika tidsramar. Det här är oftast det smidigare av våra momentumverktyg. Du kan ange tidsramar för de tre underliggande oscillatorerna 5, 10 och 20 är standardvärden Relativ styrka Relativ styrka jämför två prisserier över tiden genom att ta ett förhållande mellan varandra. En RS-linje används oftast för att jämföra prestanda för ett lager till marknaden eller branschgrupp A som stiger RS linjen indikerar prestanda, medan en fallande RS-linje indikerar underprestanda. Exempelvis visar IBM SPY prestanda för IBM jämfört med S. Detta är George Lane s Stochastics, en indikator på läget av nuvarande pris i förhållande till prisintervallet för förra n-perioder Beräkning k sista pris - lägsta låg, n högsta, n - lägsta låg, n 100 d n-period sma av k Den första ingången anger återkallningsperioden för den lägsta låga och högsta höga, den andra ingången anger längden på medelvärdet s Den snabba Stokastiska presenterar k och ett medelvärde av k Den långsamma stokastiska presentationen minskar den råa beräkningen och lägger till en andra utjämning. Användning Signal d-linjen används generellt som signallinjen Överköpt överlåtelse Över 80 innebär att det nuvarande priset ligger nära toppen av det höga låga utbudet i n-dagarna och under 20 betyder att det ligger nära botten av intervallet. Värden över 80 anses vara överköpta och värden under 20 som överlåtna. Priserna kan kvarstå vid dessa Nivåer, så mönsterigenkänning används för att identifiera handelsmöjligheter Divergens Bullish Reversal - Priset trender ner, Stokastiskt är botten och vänder upp Bearish Reversal - Priset trender upp, Stokastiskt är topp och vrider ner. Tochastic Impulse Stochastic Impulse är en exklusiv indikator Det är en variation på BBImpulse som visar förändringarna i stokastik snarare än förändringarna i b Ett annat sätt att säga detta är att BBImpulse mäter impulsen Styrka i förhållande till Bollinger Bands och Stochastic Impulse mäter impulshållfasthet i förhållande till intervall Se BBImpulse. Williams R Detta är en variation på stokastik som vissa föredrar R avbildar var du befinner dig inom de senaste n-dagarnas räckvidd utan utjämning Observera att skala är inverterad från det för Stochastics En 10- eller 20-dagarsperiod är en bra utgångspunkt för stocks. Average True Range Den sanna serien av ett problem för en given period är den höga minus det låga plus eventuella gap i priset som bildades mellan sessioner Det är det intervall som det kan ha varit om handel fortsatte i 24 timmar Average True Range är ett n-perioders genomsnitt av True Range Detta är ett grundläggande volatilitetsverktyg som ofta används i handelssystem, positionering och inställning av stopp sådana som ljuskrona slutar. Den sena Jim Alphier gick oväntat bort 1990. Han var en portföljchef, marknadshistoriker och en mästartekniker som tog det mesta av hans kunskap med honom i graven. Lyckligtvis var allt inte förlorat och Jag kunde lära mig tre av Jim s indikatorer från Fred Wynia Förväntningar, Psykologi och Conviction Vi anser att dessa tre är bland hans viktigaste bidrag och vi är övertygade om att dessa versioner är rimligt sanna mot hans uppfattningar. Se Sponsrat volym i volymindikatoravsnittet för ett sällsynt Alphier-bidrag till volymanalys. Alfierpsykologi Detta är en kortsiktig del av förväntningskurvan som är känsligare än förväntningarna. Det är kortare i Outlook och kan användas ensam eller för att förutse förändringar i förväntningarna Kurva. Alphier Expectation Förväntad kurva är en efterfrågan beräkning i enlighet med Accumulation-Distribution eller Intraday Intensity Det exekveras med Jim s unika stil och det finns inte riktigt något annat i teknisk analys ganska som den Använd den som du skulle någon Annat utbudsbehovsverktyg - volymen är inte en faktor - eller följa de regler som vi har genomfört på tabellen Förväntningsdiagramreglerna 1 40 a nd 160 avgränsar de överlämnade och överköpta zonerna 2 Alerts Detta är en klassisk divergensindikator, implementerad som bara Jim kanske har det fungerat genom att jämföra antalet plus - och minusdagar jämfört med de faktiska vinsterna som registrerats Klassisk divergensanalys är bäst här. Download för FREE. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. The Bollinger Band Squeeze uppträder när volatiliteten faller till låga nivåer och Bollinger Bands smal Enligt John Bollinger följs perioder med låg volatilitet ofta av perioder med hög volatilitet. Därför är en volatilitet Sammandragning eller förminskning av banden kan förskjuta ett signifikant förskott eller nedgång När knäppningsspelet är på, kommer en efterföljande bandbrytningssignal att starta ett nytt drag Ett nytt förskott börjar med en pressning och efterföljande paus över övre bandet En ny nedgång börjar med en pressning och efterföljande paus under det nedre bandet. Definiera indikatorerna. Innan vi tittar på detaljerna, låt oss se några av nyckelindikatorerna för denna handelsstrategi För att illustrera, notera att vi använder dagliga priser och ställer in Bollinger-band på 20 perioder och två standardavvikelser, vilka är standardinställningarna. Dessa kan ändras så att de passar en s handelspreferenser eller egenskaperna hos underliggande säkerhet Bollinger Bands startar med 20-dagars SMA med slutkurs. De övre och nedre banden ställs sedan in på två standardavvikelser över och under detta glidande medelvärde. Banden flytta sig från det rörliga genomsnittet när volatiliteten expanderar och går mot det glidande genomsnittet när volatiliteten kontrakt. Det finns också en indikator för att mäta avståndet mellan Bollinger-banden. På lämpligt sätt kallas denna indikator Bollinger BandWidth eller bara BandWidth-indikatorn. Det är helt enkelt värdet på det övre bandet minus värdet på det lägre bandet. Förståligt, bestånd med högre Priser tenderar att ha högre bandwidthavläsning än lager med lägre priser om priset är lika med 100 och bandwidth är lika med 5, då BandWidth skulle vara 5 av priset Om priset är lika med 20 och BandWidth är lika med 1, skulle BandWidth också vara 5 av pris. Håll det i åtanke när du använder indikatorn. Bollinger Band Squeeze är enkel strategi som är relativt enkel att implementera Först, titta för värdepapper med minskande Bollinger-band och låga bandbreddsnivåer Ideellt bör BandWidth vara nära slutet av sitt sexmånadersintervall. För det andra, vänta på en bandbrytning för att signalera starten på ett nytt drag. En uppåtsbrytning är haussejd, medan en nackdel Break är bearish Notera att smalband inte ger några riktiga ledtrådar De slår helt enkelt ut att volatiliteten är kontraherande och diagrammer bör förberedas för en volatilitetsexpansion, vilket innebär en riktningsändring. Bandwidth Signal Recap. Bollinger Bands smalare på prisdiagrammet. Bandwidth ligger nära den låga delen av sitt sexmånadersintervall. Priset går över det övre bandet eller under det nedre bandet. Signaler. Även om Bollinger Band Squeeze är rak f chartrar ska åtminstone kombinera denna strategi med grundläggande diagramanalys för att bekräfta signaler. Till exempel kan en paus över motståndet användas för att bekräfta en paus över övre bandet. På samma sätt kan en paus under stöd användas för att bekräfta en paus under den lägre band Obekräftade bandbrott är föremål för ett misslyckande. Diagrammet nedan visar Starbucks SBUX med två signaler inom en tvåmånadersperiod, vilket är relativt sällsynt. Efter en ökning i mars har beståndet konsoliderats med ett utvidgat handelssortiment SBUX bröt nedre bandet två gånger, men bröt inte upp stödet från mitten av mars låga Grundläggande analys visar ett fallande kilformat mönster Observera att det här mönstret bildades efter en överskott i början av mars, vilket gör det till ett bullish fortsättningsmönster. SBUX bröt därefter över övre bandet och bröt sedan motståndet för bekräftelse. Efter överskottet över 40 flyttade beståndet åter i en konsolideringsfas då banden minskade och BandWidth föll tillbaka till den låga delen av sitt sortiment. En annan s etup var på väg eftersom överspänningen och den platta konsolideringen bildade en tjurflagg i juli. Trots det här bullish museet bröt SBUX aldrig övre bandet eller motståndet i stället bröt SBUX underbandet och stödet vilket ledde till en kraftig nedgång. Eftersom Bollinger Band Squeeze ger inga riktiga ledtrådar. Kartläggare måste använda andra aspekter av teknisk analys för att förutse eller bekräfta en riktningsbrytning. Dessutom kan kartläggare även använda kostnadsfria indikatorer för att leta efter tecken på köp eller försäljning av tryck inom konsolideringen Momentumoscillatorer och glidande medelvärden är av ringa värde under en konsolidering, eftersom dessa indikatorer bara plattas ut tillsammans med prisåtgärder. I stället bör kartläggare överväga att använda volymbaserade indikatorer, såsom ackumuleringsdistributionslinjen, Chaikin Money Flow, Money Flow Index MFI eller On Balansvolym OBV Tecken på ackumulering ökar risken för uppåtsbrytning, medan tecken på distribution ink återställ chanserna för en nackdel. Tabellen ovan visar Lowes Companies LOW med Bollinger Band Squeeze som inträffar i april 2011 Banden flyttade till sitt smalaste område under månader som volatiliteten ingicks. Indikatorfönstret visar svagning av Chaikin Money Flow i mars och blir negativ i April Observera att CMF nådde sin lägsta nivå sedan januari och fortsatte lägre till början av maj. Negativa avläsningar i Chaikin Money Flow återspeglar distribution eller försäljningstryck som kan användas för att förutse eller bekräfta en supportbrott i aktien. Exemplet ovan visar Intuit INTU med en Bollinger Band squeeze i september och breakout i början av oktober Under squeeze, märka hur On Balance Volume OBV fortsatte att flytta högre, vilket visade ackumulering under september handelsområdet Tecken på att köpa tryck eller ackumulering ökade chanserna för en uppåtsbrytning. Innan bryta ut , Stocken öppnade under underbandet och sedan stängt tillbaka över bandet. Observera att en piercing pattern formed, which is a bullish candlestick reversal pattern This pattern reinforced support and follow through foreshadowed the upside breakout. The Head Fake. In his book, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger advises chartists to beware of the head fake This occurs when prices break a band, but suddenly reverse and move the other way, similar to a bull or bear trap A bullish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break above the upper band This bullish signal does not last long because prices quickly move back below the upper band and proceed to break the lower band A bearish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break below the lower band This bearish signal does not last long because prices quickly move back above the lower band and proceed to break the upper band. The Bollinger Band Squeeze is a trading strategy designed to find consolidations with decreasing volatility In its purest form, this strategy is neutral and the ensuing bre ak can be up or down Chartists, therefore, must employ other aspects of technical analysis to formulate a trading bias to act before the break or confirm the break Acting before the break will improve the risk-reward ratio Keep in mind that this article is designed as a starting point for trading system development Use these ideas to augment your trading style, risk-reward preferences and personal judgments Click here for a chart of the S P 500 ETF with Bollinger Bands and the BandWidth indicator. Below is code for the Advanced Scan Workbench that Extra members can copy and paste This code divides the difference between the upper band and the lower band by the closing price, which shows BandWidth as a percentage of price In general, BandWidth is narrow when it is less than 4 of price Chartists can use higher levels to generate more results or lower levels to generate fewer results. Bollinger Band Squeeze.
No comments:
Post a Comment